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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2019-04-11
| 今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩率 | -6.36% | -5.88% | -6.20% | -4.41% | -5.39% | -7.84% | 0.82% | 27.60% |
| 同类平均 | 0.21% | -7.47% | -1.15% | 2.34% | 10.21% | 6.84% | 15.59% | 13.26% |
| 沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.77% |
| 同类排名 | 249/990 | 272/990 | 264/990 | 226/990 | 339/990 | 49/990 | 6/990 | 441/990 |
| 四分位 | 良 | 良 | 良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-10 | 1.1050 | 1.2760 | -8.22% |
| 2019-04-09 | 1.2040 | 1.3750 | 0.00% |
| 2019-04-08 | 1.2040 | 1.3750 | 0.08% |
| 2019-04-04 | 1.2030 | 1.3740 | -0.17% |
| 2019-04-03 | 1.2050 | 1.3760 | 0.75% |
截止日期 2019-04-11
| 历史回撤表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 2019.03 | 1.1950* | 1.3660* | 0.00% |
| 2019.02 | 1.1640* | 1.3350* | -1.33% |
| 2019.01 | 1.1820* | 1.3530* | 0.00% |
| 2018.12 | 1.1800* | 1.3510* | 0.00% |
| 2018.11 | 1.1750* | 1.3460* | 0.00% |
| 历史月度回报表 | |||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2019.03 | 1.1900* | 1.3610* | 2.23% |
| 2019.02 | 1.1630* | 1.3340* | -1.61% |
| 2019.01 | 1.1870* | 1.3580* | 0.59% |
| 2018.12 | 1.1820* | 1.3530* | 0.42% |
| 2018.11 | 1.1750* | 1.3460* | 0.69% |
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年化业绩率 | -5.39% | -2.37% | -2.61% | 0.16% | 3.57% |
| 年化波动率 | 1.80% | 0.77% | 0.90% | 0.69% | 0.78% |
| 最大回撤 | 8.30% | 8.30% | 10.02% | 10.24% | 10.24% |
| 夏普比率 | -4.43 | -4.77 | -3.89 | -0.52 | 4.13 |
| Calmer比率 | -0.65 | -0.29 | -0.26 | 0.02 | 0.35 |
| Sterling比率 | -0.96 | -0.60 | -0.52 | -0.24 | 0.09 |
名词解释
* 夏普比率：反映每单位风险的超额业绩，该比率越大越好。
* Calmar比率：描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
* Sterling比率：描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
| 基金全称 |
国泰君安君享套利1号限额特定资产管理计划 |
| 基金状态 |
正常 |
| 基金公司 |
国泰君安 |
| 基金经理 | |
| 投资策略 |
套利策略 |
| 起投金额 |
-- |
| 最低追加金额 |
-- |
| 存续期限 |
-- |
| 封闭期限 |
-- |
| 开放日期 |
本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出，本计划封闭期为成立之后不超过3个月。本计划首个开放日一般为封闭期满后的第一个工作日，之后一般每个工作日都为 |
| 托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 |
2011-07-19 |
| 组织形式 |
券商资管 |
| 结构形式 |
非结构化 |
| 投资范围 |
本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、权证、各种固定收益产品、股指期货以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金、交易所交易基金（ETF）、上市开放式基金（LOF）以及场外的开放式证券投资基金，此外还包括ETF基金申购赎回、LOF基金场外申购赎回及LOF基金场内场外互转；固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等。 如果股指期货价格高于合理价值，可以卖空期货买入现货指数进行套期保值；如果股指期货价格低于合理价值，则可买入期货卖空现货指数进行套期保值。尽管目前卖空现货指数有一定的困难，但我们也可以通过ETF的复杂交易来实现现货的指数的卖空。在股指期货市场上，这种类型的操作称为指数套期保值。 3、套利策略 3.1 ETF套利策略 ETF套利包括常规套利和事件套利。 ETF常规套利 ETF作为一种可交易的开放式基金，其价格与价值之间存在着确定的关联关系。从交易机制上讲，ETF具有像封闭式基金一样的二级市场买卖交易机制，又有像开放式基金一样的申购、赎回交易机制。二级市场上买卖的是它的价格，而它申购赎回的净值正是代表了基金的真实价值。 当ETF在二级市场上的交易价格与它的真实价值出现较大偏差，足以弥补双边交易成本时，买入价低者转换成另一种形式马上卖出，便获得了“无风险收益”。该策略具有风险较低且瞬时完成的特征。 事件套利 ETF组合中股票因重大事件而暂停交易，ETF净值与其真实价值可能会产生偏差，假如投资者对其复盘后价格有比较明确的判断，就可以利用ETF特殊的交易机制来买多或卖空这个股票，从而获取收益。 3.2 其它套利策略 3.2.1 分级基金配对转换套利 分级基金就是采用差别化的分配方式，把母基金的收益分成优先和次级两类子份额，优先一般承担低风险，在收益分配上表现为固定收益；次级份额承担较高的风险，在收益分配上有较大的波动范围。 开放式场内份额分拆及合并业务，其中蕴含着折溢价转换套利的机会。当分级基金交易价与母基金净值出现较大偏差，足以弥补双边交易成本和申赎时间成本时，买入价低者转换成另一种形式后卖出，便获得了“无风险收益”。 |
| 历史分红 | ||
| 序号 | 分红日期 | 分红额 |
|---|---|---|
| 1 | 2012-01-18 | 0.0060 |
| 2 | 2013-01-15 | 0.0300 |
| 3 | 2014-01-27 | 0.0200 |
| 4 | 2015-01-16 | 0.0350 |
| 5 | 2015-12-29 | 0.0400 |
| 6 | 2016-12-27 | 0.0400 |
| 历史拆分 | ||
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 认/申购费率 |
-- |
| 赎回费率 |
-- |
| 管理费用 |
-- |
| 业绩报酬 |
20% |
| 赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
| 赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
| 赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件，委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位，但须向信托计划支付赎回费用，赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位，且无需缴纳任何赎回费用。 |
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