宽智阿尔法对冲3号私募证券投资基金
近一年业绩
-
对冲策略
投资策略
-
0.9970
单位净值
-
100.00万
起投金额
-
董安
基金经理
量化分析、数理统计,对冲手段构建标的组合,降低市场风险,完全套利或者带有套利性质的交易获取超额收益。
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业绩走势图
- 成立以来
截止日期 2018-05-04
今年以来 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业绩率 | 3.42% | -- | 0.71% | -0.60% | 1.94% | -15.87% | -- | 37.60% |
同类平均 | -3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
沪深300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.26% |
同类排名 | 207/2422 | --/2422 | 236/2422 | 290/2422 | 526/2422 | 426/2422 | --/2422 | 409/2422 |
四分位 | 优 | -- | 优 | 优 | 优 | 优 | -- | 优 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018-06-01 | 1.0180 | 1.3970 | 0.99% |
2018-05-25 | 1.0080 | 1.3870 | -0.20% |
2018-05-18 | 1.0100 | 1.3890 | 0.50% |
2018-05-11 | 1.0050 | 1.3840 | 0.80% |
2018-05-04 | 0.9970 | 1.3760 | 0.10% |
截止日期 2018-05-04
历史回撤表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|---|---|---|
2018.05 | 1.0180* | 1.3970* | 0.00% |
2018.03 | 0.9970* | 1.3760* | 0.00% |
2018.02 | 0.9840* | 1.3630* | -0.44% |
2018.01 | 0.9900* | 1.3690* | 0.00% |
2017.12 | 0.9640* | 1.3430* | -0.59% |
历史月度回报表 | |||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|
2018.05 | 1.0080* | 1.3870* | 1.10% |
2018.03 | 0.9960* | 1.3750* | 0.81% |
2018.02 | 0.9880* | 1.3670* | 1.75% |
2018.01 | 0.9750* | 1.3540* | 0.62% |
2017.12 | 0.9690* | 1.3480* | -0.31% |
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 | 3.98% | 1.21% | -4.63% | -- | 10.58% |
年化波动率 | 1.59% | 0.74% | 4.24% | -- | 3.01% |
最大回撤 | 5.68% | 5.68% | 30.94% | -- | 30.94% |
夏普比率 | 0.87 | -0.12 | -1.30 | -- | 3.29 |
Calmer比率 | 0.70 | 0.21 | -0.15 | -- | 0.34 |
Sterling比率 | 0.24 | -0.25 | -0.23 | -- | 0.26 |
名词解释
* 夏普比率:反映每单位风险的超额业绩,该比率越大越好。
* Calmar比率:描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
* Sterling比率:描述年超额业绩与年最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
基金经理
管理团队
核心人物: 董安
公司简介:上海宽智投资管理有限公司是一家以数量化交易模型驱动,辅助于计算机程序化执行的私募基金。
投资理念: 不考虑投资标背后的经济含义,运用量化分析手段研究具有同类风险源的不同标的品种价格间的关系,以数理统计方法,找出某种或某类组合的特征变量及相互间的数量关系,利用数学语言,概括出近似表现出其数学结构—建立交易模型。根据某些所揭示的不同标的资产间相对价格的偏离程度,反应市场效率。实际是找出市场效率的缺失点,进而用对冲手段构建标的组合,降低甚至消除系统性的市场风险,通过完全套利或者带有套利性质的交易获取可预期的,无风险的alpha(超额收益),实现长期的,稳定的,低波动性的绝对正收益。
旗下产品
更多序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2016-06-21 | 对冲策略 | 0.9264 | 2018-04-04 | -3.45% | -10.91% | 查看 | |
02 | 2016-06-16 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-09-08 | -0.91% | 0.39% | 查看 | |
03 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.1455 | 2016-05-06 | 0.02% | 14.55% | 查看 | |
04 | 2014-11-04 | 套利策略 | 1.1966 | 2015-11-30 | -9.26% | 19.65% | 查看 | |
05 | 2015-02-16 | 股票策略 | 1.2260 | 2018-05-04 | -0.57% | -1.05% | 查看 |
基金全称 |
宽智阿尔法对冲3号私募证券投资基金 |
基金状态 |
正常 |
基金公司 |
宽智投资 |
基金经理 | |
投资策略 |
对冲策略 |
起投金额 |
-- |
最低追加金额 |
-- |
存续期限 |
-- |
封闭期限 |
-- |
开放日期 |
每月15日 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
成立日期 |
2014-09-01 |
组织形式 |
私募通道 |
结构形式 |
非结构化 |
投资范围 |
-- |
历史分红 | ||
序号 | 分红日期 | 分红额 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
历史拆分 | ||
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:X) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认/申购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费用 |
1.2% |
业绩报酬 |
20% |
赎回申请日期说明 |
委托人需在其拟进行赎回的开放日的十个工作日前向受托人提交赎回申请 |
赎回资金到账说明 |
受托人在赎回开放日后五个工作日内将信托份额明细表及划款指令转交保管银行。保管银行根据受托人出具的划款指令将赎回资金向一般受益人信托利益分配账户划拨。 |
赎回限制 |
(一) 持有期限要求1、除非触发特别赎回条件,委托人不可以赎回封闭期内的信托单位。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。2、委托人可以赎回准封闭期内的信托单位,但须向信托计划支付赎回费用,赎回费用归属于信托财产。委托人赎回因信托利益分配而直接转化的信托单位不受此限制。3、委托人可以赎回持有期限超过准封闭期的信托单位,且无需缴纳任何赎回费用。 |
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