上海远澜信息技术有限公司成立于2011年5月，公司致力于开发和应用先进的量化技术实现金融市场的自动化交易。远澜公司现有员工18名，其中硕士及以上学历员工12名。公司团队的专业技能覆盖了计算机软件工程、数据库管理、智能算法、金融工程、时间序列研究等多个领域。公司自成立以来，开发了股指和商品期货的日间波段、日内波段、日内高频等多套量化交易策略；并且还开发了支持tick级别的策略研发和回测平台，基于数据库的策略组合管理平台，以及基于CTP和飞马系统的策略自动化交易平台。 目前公司以交易股指和商品期货为主。在股指期货被限制后，公司还在拓展更多的交易方向，已经开发和实施了股票量化交易策略，并且正在展开对海外市场交易的尝试。 公司计划在合法、合规的前提下逐步开展面向专业客户的资产管理业务。公司的中短期目标是在3年左右的时间里发展为国际中等规模的对冲基金；公司的远景目标是成为一家高度智能化的金融公司，在人类社会不断智能化的潮流趋势中发挥积极的作用。

传统的市场有效性理论认为市场波动极富效率地体现了新的增量信息的随机涌入，因此市场波动呈现随机漫步的特征，即市场的波动是完全不可预测的。随着市场实证研究的深入，市场波动的分布特征，短期/长期记忆性和各种市场微观结构上的波动规律被越来越多的揭示出来，这意味着市场在一定程度上是可预测的。原则上，市场波动中任何偏离随机的部分都有可能被提取出来，并为交易者提供优势。 相对于成熟的国际市场而言，国内的商品和股指期货市场的市场波动偏离随机更多，从这个意义上讲国内的商品和股指期货市场是更加“可交易的”。因此，远澜公司目前的研发工作和交易集中在这两个市场。

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