凯纳资本是由众多具有海外背景和国内证券期货领域资深投资人组成，是一支拥有超过50人的专业团队，大部分策略师毕业于清华、复旦、美国宾夕法尼亚大学等海内外知名学府,并在国际著名金融机构(摩根斯坦利、黑岩集团、暗池等)和量化研究机构任职,长期受先进成进的国外量化交易理念熏陶并拥有与之相匹配的成功商业化实战经验。

现代信息技术的迅速发展，市场对系统处理信息的能力需求越来越强，量化投资模式也随之出现。量化模式主要通过增加信息的宽度，也就是提高处理信息的数量来寻找被市场忽略的因素，从中获得超额收益。公司团队通过多年的投资经验具有较高的风险控制能力并研发出全系列量化交易模型，包括日内模型、趋势模型、套利模型共数百套，专注于可持续，风险可控，回报利润最大化的量化投资。

交易模式的研究对象由传统模式转换为运用现代金融学、金融工程学和行为金融学等理论，使用统计的方法对各类信息进行分析和研究。这种模式从资产估值，公司财务分析，公司治理和市场参与者的行为特征等各个角度构造多因素模型，通过高频率的交易策略实现收益。

凯纳量化是中国量化交易的先锋，2013年2月发行了国内首只全自动程序化阳光私募基金，累计至今共发行了20只产品，国内资金管理规模已达10亿人民。公司主要经营资产管理业务，以量化交易为核心思想，交易标的横跨股票、期货、债券及期权等衍生品。主要投资策略包括CTA 、阿尔法、新股认购、套利、高频交易及其他数量化交易，在稳健的风险管理下实现全自动交易,以稳定的资产增值领跑行业。

凯纳投资目前主要交易：股票、债券、期权、股指期货、商品期货，采用人工值守的全自动程序化交易。交易模型是根据数据统计结果得到盈利较高的交易策略。 　　交易模型经过大量历史数据，长时间，多经济周期的测试。交易模型经过适应性和抗压力测试，所有参数非纯粹数据优化的结果。

陈曦

投资总监、总经理。主要负责资金、风险管理，量化交易模型与交易平台的开发。致力于模式识别与算法的研究，并成功研发股指期货各种套利模型、股指期货高频交易模型等。先后担任汇丰银行（HSBC），诺亚财富（Noah）及国信证券研究员，主要致力于领导开发股票及金融衍生品的交易模型。陈先生毕业与英国university of Strathclyde，获得金融硕士学位。