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上半年最赚钱量化策略 股票量化策略平均收益9.61%胜出

阳光私募2021-07-22 11:44 每日经济新闻阅读598

据私募排排网数据显示,对比主观、量化两种投资方式,在有业绩数据更新的股票策略对冲基金中,量化多头表现好于主观多头;而在管理期货策略中,则是主观整体领先于量化。

今年上半年,A股个股极端分化,随着结构性行情走向纵深,在量化私募四大策略中,哪个策略最赚钱呢?

据私募排排网数据显示,对比主观、量化两种投资方式,在有业绩数据更新的股票策略对冲基金中,量化多头表现好于主观多头;而在管理期货策略中,则是主观整体领先于量化。

具体数据来看,近期有净值更新的2963只量化对冲基金,上半年的平均收益为7.36%,超过了证券投资基金平均收益的6.43%。另外,量化对冲基金中正收益的占比高达83.32%,超过证券投资基金平均的75.36%正收益占比。

一般而言,量化对冲产品分为股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化、量化套利四组策略。在各细分策略中,股票量化策略成功超越了上半年多次夺冠的管理期货量化策略,成为上半年最赚钱的量化策略,1161只股票量化策略产品的平均收益高达9.61%。

其中前海国恩资本管理的“国恩AI高频量化1号”以138.60%的收益率,成为股票量化策略最赚钱产品。其次是龙凤飞资产的“龙凤飞量化恒升1号A”,今年以来以90.25%的收益取得了股票量化策略产品的亚军。而汉唐私募证券投资管理的“汉唐1期”今年以来以66.78%的收益取得了股票量化策略产品的季军。另外,宁波幻方量化旗下的九章幻方量化定制11号今年以来以44.255的收益靠前。

而在325只量化套利策略产品,平均收益率为5.27%,其中天岸马投资旗下的“天岸马信睿一号量化”连续两期夺得量化套利策略冠军。

值得注意的是,在今年上半年,合计478只有业绩记录的股票量化中性策略产品平均收益录得5.52%,正收益占比为85.77%。其中股票量化中性策略的冠军是幂数资产管理的“幂数阿尔法六号”,今年以来的收益为87.75%;念空数据科技旗下的念空灵活对冲2号今年以来收益57%夺得中性策略的亚军;砥立资产旗下的镝力阿尔法喵1号今年以来的收益为45%,夺得中性策略的季军。

受期货市场行情震荡的影响,455只管理期货量化策略产品上半年的平均收益录得5.20%,在四大细分策略中垫底。

近年来量化私募迅速崛起,百亿级量化私募不断扩容,尤其是去年以来,量化策略私募密集发行私募产品,使得整个量化私募行业管理规模突飞猛进。私募排排网的最新数据显示,截止7月14日,量化策略私募基金共有17126只,相比去年同期运行的量化策略私募基金9153只出现了大幅的增长,区间增长幅度为87%,而在2019年同期运行中的量化策略私募基金仅为5710只。

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